Оригинальные учебные работы для студентов


Анализ качества кредитного портфеля банка курсовая

Понятие кредитного портфеля и его качества………………………4 1.

Анализ кредитного портфеля в ОАО 'Сбербанк России'

Качество кредитного портфеля банков второго уровня в 2007-2008 гг. В докризисный период потребление внутренней экономики покрывалось за счет внешних анализ качества кредитного портфеля банка курсовая фондирования, в настоящий момент не доступных для банков второго уровня. В результате банки испытывают существенные трудности рефинансирования внешних обязательств.

В свою очередь, такие риски снизили кредитную активность банковского сектора по выдаче новых кредитов.

  • В пользу применения предложенных критериев оценки качества кредитного портфеля степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности можно привести следующие аргументы;
  • Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции, а риск заемщика или другого контрагента.

Снижение чрезмерного роста и объемов банковского кредитования, выявили имевшиеся проблемы в реальном секторе экономики, а именно наличие низкорентабельных отраслей и отраслей с переоцененными активами. Кроме того, снижение банковского кредитования выявило скрытые проблемы в платежеспособности субъектов экономики, что анализ качества кредитного портфеля банка курсовая избыточным левереджем банковским заимствованием в их деятельности.

Последствия глобальной финансовой нестабильности, турбулентность на внешних рынках, а также девальвация тенге, отразились на качестве активов банков второго уровня, и в частности на качестве кредитного портфеля. Снижение кредитования банками экономики, и как следствие спад в реальном секторе, отразились на таких показателях качества кредитного портфеля, как рост просроченной задолженности, а также увеличение доли неработающих займов.

  1. Понятие кредитного портфеля и его качества Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе.
  2. Различия заключаются в содержании объекта отношения и форме движения стоимости.
  3. Анализ кредитоспособности заемщика должен осуществляться согласно принципам системности и комплексности.

Понятие кредитного портфеля и его качества Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе. Одни авторы очень широко трактуют кредитный портфель, относя к нему все финансовые активы и даже пассивы банка, другие связывают рассматриваемое понятие только с ссудными операциями банка, третьи подчеркивают, что кредитный портфель — это не простая совокупность элементов, а классифицируемая совокупность.

В нормативных документах банка, регламентирующих отдельные стороны управления кредитным портфелем, определена его структура, из которой вытекает, что в него включается не только ссудный сегмент, но и различные другие требования банка кредитного характера: Такое расширенное содержание совокупности элементов, образующих кредитный портфель, объясняется тем, что такие категории как депозит, межбанковский кредит, факторинг, гарантии, лизинг, ценная бумага имеют сходные сущностные характеристики, связанные с возвратным движением стоимости и отсутствием смены собственника.

Различия заключаются в содержании объекта отношения и форме движения стоимости. Анализ качества кредитного портфеля банка курсовая кредитного портфеля банка можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте кредитный портфель — это отношения между банком и его контрагентами по поводу возвратного движения стоимости, которые имеют форму требований кредитного анализ качества кредитного портфеля банка курсовая.

Во втором аспекте кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе определенных критериев.

Анализ кредитного портфеля

Понятие качества кредитного портфеля и критерии его оценки. Следовательно, качество явления должно показывать его отличие от других явлений и определять его достоинство.

Оценка качества кредитного портфеля физического лица банка

Качественное отличие кредитного портфеля от других портфелей коммерческого банка заключается в таких сущностных свойствах кредита и категорий кредитного характера, как возвратное движение стоимости между участниками отношений, а также денежный характер объекта отношений.

Совокупность видов операций используемых инструментов денежного рынка, образующая кредитный портфель, имеет черты, определяемые характером и целью деятельности банка на финансовом рынке.

Оценка кредитного портфеля

Известно, что ссудные операции и другие операции кредитного характера отличаются высоким риском. В то же время они должны отвечать цели деятельности банка — получению максимальной прибыли при допустимом уровне ликвидности. Из этого вытекают такие свойства кредитного портфеля, как кредитный риск, доходность и ликвидность.

Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. Рассмотрим содержание отдельных критериев оценки качества кредитного портфеля.

Кредитный риск, связанный с кредитным портфелем, — это риск потерь, которые возникают вследствие дефолта у кредитора или контрагента, носящий совокупный характер. Кредитный портфель, как уже отмечалось, имеет сегменты: Оценка степени риска кредитного портфеля имеет следующие особенности. Анализ качества кредитного портфеля банка курсовая, совокупный риск зависит: Во-вторых, для оценки степени кредитного риска должна применяться система показателей, учитывающая множество аспектов, которые следует принять анализ качества кредитного портфеля банка курсовая внимание.

Уровень доходности кредитного портфеля.

Анализ кредитного портфеля в ОАО

Поскольку целью функционирования банка является получение максимальной прибыли анализ качества кредитного портфеля банка курсовая допустимом уровне рисков, доходность кредитного портфеля является одним из критериев оценки его качества.

Элементы кредитного портфеля можно разделить на две группы: К последней группе относятся беспроцентные кредиты, ссуды с замороженными процентами и с длительной просрочкой по процентным платежам.

В зарубежной практике при длительном просроченном долге по процентам практикуется отказ от их начисления, так как главным является возврат основного долга.

1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка

В казахстанской практике регламентируется обязательное начисление процентов. Уровень доходности кредитного портфеля определяется не только уровнем процентной ставки по предоставленным кредитам, но и своевременностью уплаты процентов и суммы основного долга. Доходность анализ качества кредитного портфеля банка курсовая портфеля имеет нижнюю и верхнюю границу. Нижняя граница определяется себестоимостью осуществления кредитных операций затраты на персонал, ведение ссудных счетов и т.

  • Уровень доходности кредитного портфеля;
  • Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации;
  • Необходимость расширения использования деривативов банка.

Верхней границей является уровень достаточной маржи. Расчет этого показателя вытекает из основного назначения маржи — покрытия издержек по содержанию банка. Уровень ликвидности кредитного портфеля. Поскольку уровень ликвидности банка определяется качеством его активов и, прежде всего, качеством кредитного портфеля, то очень важно, чтобы предоставляемые банком кредиты возвращались в установленные договорами сроки или банк имел бы возможность продать ссуды или их часть, благодаря их качеству и доходности.

Анализ кредитного портфеля коммерческого банка

Чем более высока доля кредитов, классифицированных в лучшие группы, тем выше ликвидность банка. В пользу применения предложенных критериев оценки качества кредитного портфеля степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности можно привести следующие аргументы. Низкий риск элементов кредитного портфеля не означает его высокое качество: Высокая ликвидность, присущая краткосрочным активам кредитного характера, также приносит невысокий процентный доход.

Таким образом, кредитный риск не может являться единственным критерием качества кредитного портфеля, поскольку понятие качества кредитного портфеля значительно шире и связано с рисками ликвидности и потери доходности. Однако значимость названных критериев будет анализ качества кредитного портфеля банка курсовая от условий, места функционирования банка, его стратегии.

В литературе часто встречаются понятия оптимального и сбалансированного кредитного портфеля. Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического анализ качества кредитного портфеля банка курсовая.

Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т.

VK
OK
MR
GP